|
|
שם התעודה |
 |
מס' נייר |
|
מטבע |
|
דירוג |
|
שיעור הריבית הגלומה
|
|
מקדם שווי הוגן |
|
תשואה מתחילת שנה |
|
דף מידע |
|
תשקיף
|
|
תכלית דולר Aaa Reinvest |
|
1110964 |
|
דולר ארה"ב |
|
Aaa |
|
0.2021%
|
|
10147.32
|
|
0.68% |
|
|
|
|
|
|
תכלית דולר AA+ |
|
1090802 |
|
דולר ארה"ב |
|
+AA |
|
0.2021%
|
|
10001.62
|
|
0.48% |
|
|
|
|
|
|
תכלית ליש"ט AA+ |
|
1093848 |
|
לירה שטרלינג |
|
+AA |
|
0.1027%
|
|
10001.15
|
|
3.28%- |
|
|
|
|
|
|
תכלית אירו AA+ |
|
1093855 |
|
אירו |
|
+AA |
|
0.1713%
|
|
10000.85
|
|
8.90%- |
|
|
|
|
חישוב מחיר ומקדמים לתעודות סל מט"ח
תעודות סל העוקבות אחר שערי מטבע לרוב אינן גובות דמי ניהול, והן אף משלמות ריבית למחזיקי התעודה. מחיר תעודת הסל מושפע משני פרמטרים: האחד – מחיר שער המטבע והשני – שיעור הריבית.
לדוגמא: מחיר תעודת סל העוקבת אחר שער הלירה שטרלינג והנושאת ריבית בשיעור Libor – 0.45% נקבע כלהלן:
נניח:
- כל 1 ע.נ. = 100 לירות שטרלינג.
- שער הלירה שטרלינג = 8.2 ₪.
- לפיכך מחירה של תעודת סל ללא ריבית = 820 ₪
בדוגמא שלהלן משקיע מחזיק בתעודה במשך 3 ימים לאחר ההנפקה הראשונית או לאחר תום תקופת הריבית, כאשר:
- השיעור של ריבית ה-Libor השבועית ביום הראשון הוא =4.55%.
- השיעור של ריבית ה-Libor השבועית ביום השני הוא =4.50%.
- השיעור של ריבית ה-Libor השבועית ביום השלישי הוא =4.60%.
מקדם הריבית הצבורה יחושב כלהלן:
החישוב שלעיל הוא מקדם הריבית הצבורה המתפרסם בכל יום. כלומר, לאחר 3 ימי השקעה בתעודה בה כל 1 ע.נ. = 100 לירות שטרלינג, נצברה למשקיע ריבית באופן שבו כל 1 ע.נ. = 100.03369 לירות שטרלינג.
כדי לדעת מהו מחיר התעודה, יש להכפיל את מקדם הריבית הצבורה בשער הלירה שטרלינג (כלומר, לפי הדוגמא שלעיל, המחיר יהיה 100.03369X8.2 = 820.27625).
|
כתבות וחדשות
תעודות סל
